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分类: 中国经济
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量化炼金术:中低频量化交易策略研发

量化炼金术:中低频量化交易策略研发 杨博理,贾芳  著

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述,然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法,随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架;在介绍推进分析这一回测技术的基础上,又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。
然后,作者增加了策略风险这一维度,并给出了论述。在此基础上,作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略,从而使得策略有能力对整体风险进行控制;并在两种策略中增加了交易成本的计算,让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略,本书给出了相应的策略评价。最后对整本书的内容进行了总结,并讨论了策略研... [展开] [收起]

作者简介

杨博理,湖南城步县人,1988年8月参加工作,1995年11月入党,中央党校经济学在职研究生学历。

城步苗族自治县委副书记、县人民政府县长.;贾芳,2009.9–2013.12 博士 华中科技大学 管理学院 金融工程方向 2011.9–2013.2 联合培养博士(国家公派) 英国剑桥大学 土地经济系 房地产金融方向 2011.3–2011.6 访问学者 法国里昂高等商学院 金融风险分析中心 2007.9–2009.6 硕士 华中科技大学 数学系 运筹学与控制论专业 2003.9–2007.6 本科

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